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量化如何與ESG投資結合?聽聽景順長城周春泉怎么說!

隨著綠色可持續發展成為全球共識,ESG投資和相關實踐也成為我國諸多機構高度關注的主題之一。近期由清華大學五道口金融學院《清華金融評論》等機構主辦的2023全球大資管與量化投資論壇(深圳)上,景順長城量化及指數投資部基金經理周春泉分享了景順長城在ESG領域的實戰經驗。周春泉表示,ESG投資在中國處于迅速發展階段,但目前面臨邏輯、數據收集等方面的挑戰;而量化投資方法則可較好解決以上難題,通過大數據、自然語言處理等技術,整合并生成高質量底層數據,以更好地提高投資收益,并嚴格控制風險。

所謂ESG投資,是指將環境、社會和公司治理等三方面作為選股因子的投資理念,更加側重于可持續發展和長期價值。近些年,在全球氣候環境問題日益凸顯、新冠疫情爆發等背景下,ESG投資得到迅猛發展,Bloomberg Intelligence預計,到2025年全球ESG資產總規模將達到53萬億美元,占全球在管投資總量(Assets Under Management, AUM)的三分之一。從國內來看,在“雙碳目標”的推動下,我國的ESG投資也在快速擴容,《中國上市公司ESG行動報告(2022-2023)》顯示,截至2022年底,我國共有624只ESG公募基金,總規模合計約5182億元。

在周春泉看來, ESG著眼于中長期,因此ESG選股因子與現有的基本面因子或價量因子相關性較低,有望帶來增量的投資收益,并且能更好地控制風險。但作為新興的投資維度,ESG投資在迅速發展的過程中也面臨諸多挑戰,首先是ESG投資邏輯與僅依靠財務績效的投資邏輯有所不同,要求企業管理者更好地平衡利益相關方的權益;同時,目前國內對于ESG的理念和評判標準沒有相對一致的認知和體系。ESG投資的第二個挑戰則是底層數據的整合有難度,原因在于ESG的數據具有來源繁雜、覆蓋度低、碎片化、非結構化和行業特征明顯等特點。

針對以上挑戰,周春泉認為,量化投資框架可以解決ESG信息的獲取和處理難題,通過定量分析方法,構建有邏輯且有底層數據支持的ESG選股因子,幫助投資者更好評估股票的未來收益。他表示,未來還需要通過監管、上市公司以及所有中介機構的努力,不斷提高ESG基礎設施建設。

作為國內較早布局ESG投資領域的基金管理公司,景順長城已經在公司層面制定了責任投資相關政策,形成了較完整的ESG治理架構,并構建了一套較完善的內部ESG評價體系,將ESG與研究分析、投資決策和投后管理進行深入整合,以形成良性循環。據了解,近兩年,景順長城基金積極布局ESG產品,比如在2022年發行了景順長城ESG量化股票型基金(基金代碼:014634),由周春泉與景順長城基金副總經理、量化及指數投資部總監黎海威共同管理。該基金綜合利用Alpha因子和ESG因子,并用國際ESG主題投資中常用的正面篩選和負面刪除,精選符合ESG要求的優質股票,助力提升ESG量化投資質量。

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