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國金基金馬芳:關注超額穩健性 主動量化基金大有可為


(資料圖片)

量化基金最近成為市場關注焦點。Choice 數據統計,截至6月中下旬,808只量化基金(份額分開計算)近一年有552只產品取得正收益,獲取正收益的量化基金比例為68.32%。與此同時,超7成權益類基金近一年呈現虧損狀態。

在國金基金量化投資事業部副總經理兼基金經理馬芳看來,主動量化投資策略關注超額的穩健性。即使是量化多頭產品,預期也是通過相對收益的積累,力爭獲取產品層面的良好收益。

在她看來,追求超額收益主要取決于兩個方面:一是收益來源的多樣性,更能適應多變的市場環境,力爭使超額表現相對穩健;二是持倉分散度高,避免押注單一風格或者行業帶來的較大波動。

就國金基金量化產品而言,在主動量化基金中取得較好業績表現。Choice數據顯示,截至6月中下旬,國金量化多因子、國金量化多策略近一年收益為20.85%、13.61%;近三年收益分別為81.05%、58.31%。

據馬芳介紹,國金公募量化策略脫胎于成熟的專戶策略,專戶產品多以絕對收益為導向,對策略超額的穩定和持續性要求比較高,經過近六年時間的實盤運作,其超額體現了穩定持續的特征。同時,國金量化策略以技術為特色,模型具有較強的迭代優化驅動力。此外,量化多頭產品相比賽道型產品波動更小,出現極端收益的可能性較小。

(文章來源:上海證券報·中國證券網)

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