國元證券股份有限公司

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2023年半年度風(fēng)險控制指標(biāo)報告

2023年上半年，國元證券股份有限公司（以下簡稱“本公司

或公司”）切實(shí)貫徹監(jiān)管要求，動態(tài)監(jiān)控凈資本、流動性等風(fēng)險

控制指標(biāo)，全面開展凈資本、流動性敏感性分析和壓力測試，確

保風(fēng)險控制指標(biāo)持續(xù)達(dá)到監(jiān)管部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

一、報告期內(nèi)風(fēng)險控制指標(biāo)的具體情況和達(dá)標(biāo)情況

（一）報告期內(nèi)，本公司風(fēng)險控制指標(biāo)具體情況

單位：元

報告期內(nèi)，本公司以凈資本和流動性為核心的風(fēng)險控制指標(biāo)

均符合監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，并有一定安全邊際。

二、報告期內(nèi)風(fēng)險控制指標(biāo)動態(tài)監(jiān)控情況

根據(jù)《證券公司風(fēng)險控制指標(biāo)管理辦法》《證券公司風(fēng)險控

制指標(biāo)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》《證券公司風(fēng)險控制指標(biāo)動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)指

引》的要求，公司風(fēng)險監(jiān)管部、財務(wù)會計(jì)部、資金計(jì)劃部相互配

合，設(shè)立專人專崗，對凈資本、流動性等風(fēng)險控制指標(biāo)進(jìn)行動態(tài)

監(jiān)控，及時掌握風(fēng)險控制指標(biāo)的變動情況。每月末，公司按照監(jiān)

管要求及時上報月度凈資本計(jì)算表、風(fēng)險資本準(zhǔn)備計(jì)算表、表內(nèi)

外資產(chǎn)總額計(jì)算表、流動性覆蓋率計(jì)算表、凈穩(wěn)定資金率計(jì)算表

和風(fēng)險控制指標(biāo)監(jiān)管報表。本公司風(fēng)險控制指標(biāo)動態(tài)監(jiān)控機(jī)制，

能夠及時監(jiān)控以凈資本、流動性為核心的各項(xiàng)風(fēng)險控制指標(biāo)的變

動情況，并根據(jù)變化情況采取有效措施，以確保各項(xiàng)風(fēng)險控制指

標(biāo)在任一時點(diǎn)都符合監(jiān)管要求。

三、報告期內(nèi)風(fēng)險控制指標(biāo)敏感性分析和壓力測試情況

（一）凈資本敏感性分析和壓力測試情況

報告期內(nèi)，本公司針對財務(wù)預(yù)算、IPO及債券承銷項(xiàng)目、業(yè)

務(wù)資格申請、報價回購業(yè)務(wù)、公司自營業(yè)務(wù)規(guī)模調(diào)整等事項(xiàng),采

用情景分析壓力測試方法，測試多種風(fēng)險因素同時變化的壓力情

測試報告。

根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會的統(tǒng)一要求，報告期內(nèi)本公司共開展1

次綜合壓力測試。依據(jù)統(tǒng)一情景壓力測試方案，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特

點(diǎn)，以基期數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，在充分預(yù)計(jì)整體風(fēng)險的基礎(chǔ)上，審慎、

合理設(shè)定相關(guān)壓力情景，對相關(guān)時點(diǎn)的業(yè)務(wù)開展、財務(wù)狀況及凈

資本等風(fēng)險控制指標(biāo)進(jìn)行綜合壓力測試，評估未來壓力情景下公

司整體風(fēng)險狀況及風(fēng)險承受能力。

（二）流動性敏感性分析和壓力測試情況

報告期內(nèi)，公司根據(jù)《證券公司流動性風(fēng)險管理指引》的要

求，針對重要的業(yè)務(wù)操作和經(jīng)營行為進(jìn)行65次專項(xiàng)壓力測試，并

按照協(xié)會要求，對公司整體流動性狀況進(jìn)行了3次流動性風(fēng)險綜

合壓力測試。公司嚴(yán)格按照中國證券業(yè)協(xié)會流動性壓力測試的規(guī)

定，根據(jù)市場狀況、公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營的實(shí)際情況，審慎、合理地

設(shè)定壓力測試情景，全面測試相關(guān)業(yè)務(wù)和經(jīng)營行為對公司流動性

風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)以及整體流動性狀況的影響。相關(guān)測試對流動性風(fēng)

險的事前防范、公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營決策都發(fā)揮了積極的作用，公司

流動性風(fēng)險壓力測試工作整體有效。

四、凈資本補(bǔ)足機(jī)制建立情況

本公司建立了凈資本補(bǔ)足機(jī)制，在董事會制定并通過實(shí)施的

《財務(wù)管理制度》《國元證券風(fēng)險控制指標(biāo)管理辦法》中規(guī)定，

當(dāng)公司凈資本等各項(xiàng)風(fēng)險控制指標(biāo)達(dá)到預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)時，公司將采用

壓縮風(fēng)險性較高的投資經(jīng)營品種或規(guī)模、追討往來賬項(xiàng)、轉(zhuǎn)讓長

期股權(quán)投資、處置有形或無形資產(chǎn)、加大提取任意盈余公積、減

少或暫停利潤分配、發(fā)行次級債或債轉(zhuǎn)股、募集資本金等方式補(bǔ)

充凈資本，以確保凈資本等各項(xiàng)風(fēng)險控制指標(biāo)持續(xù)符合監(jiān)管部門

的要求。

國元證券股份有限公司董事會

2023年8月16日

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